第一部分主要讲述金融工程的概念和基本原理；第二部分是对具体金融衍生产品的介绍；第三部分是金融风险管理，主要包含金融风险概念、特征、分类，风险价值（ VaR）和信用风险管理原理。

　　《数理金融基础》全面介绍了数理金融三个方面的基础知识：最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。首先介绍金融市场基本概念；其次着重介绍资本资产定价模型，包括夏普（sharpe）的资本资产定价理论和罗斯（Ross）的套利定价模型；马科维茨（Markowitz）的均值一方差，最优资产组合理论和算法；介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价，包括债券、远期、期货、互换和期权的定价理论和模型；最后介绍一致性风险度量理论。

　　系统介绍了风险管理的原理与方法。分为三个部分，包括风险原理、企业面临的风险、风险管理的实践与目标、风险识别、风险评估、风险管理的措施及选择等内容。系统深入地剖析了风险管理的原理，另一方面，不仅适合风险管理方向的初学者，也适合其他相关领域的研究者及从业者参考。

　　本课程包含了金融学的三大分析方法，涵盖了金融机构学、金融市场学、证券学、投资学、风险管理及公司理财等金融学方面的基本内容。公司面临的金融环境，一方面为公司金融决策提供了必需的手段，另一方面也制约着公司的行为。本教材以金融系统及其功能为基本前提，强调公司金融决策依据的是市场价值，而不是会计账面价值，并分析了财务指标的局限性及其与金融决策的基本无关性。

　　证券投资实验环境

　　证券（股票）模拟交易与券商柜台系统操作

　　证券内在价值评估

　　证券收益与风险的度量

　　证券组合与投资绩效评估

　　证券投资的基本分析

　　证券投资的技术分析

　　证券投资策略

　　数据挖掘的概念

　　数据准备

　　数据归约

　　从数据中学习

　　统计方法

　　决策树和决策规则

　　人工神经网络

　　集成学习

　　聚类分析

　　关联规则

　　web挖掘和文本挖掘

　　数据挖掘高级技术

　　遗传算法

　　模糊集和模糊逻辑

　　可视化方法

　　第1章　MATLAB简介

　　第2章　MATLAB的数值计算

　　第3章　金融时间序列

　　第4章　投资组合分析

　　第5章　金融衍生产品的定价模型

　　第6章　固定收益*

　　第7章　MATLAB绘图与金融数据的可视化

　　第8章　蒙特卡罗方法

　　第9章　在Word环境下使用MATLAB

　　介绍了古典线性模型及其扩展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据模型、事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价等金融计量的主要理论方法及其软件实现。从学科内容看，计量经济学的研究体系已日臻成熟，其内容涵盖了一元线性回归、多元线性回归、多重共线性、异方差性、自相关分析、联立方程模型等，它为经济分析(尤其是宏观经济分析)提供了较为完整的视野和框架。为强化传统计量经济学在金融实证中的应用性，本书针对证券投资领域的经典理论，强调金融计量理论分析方法的介绍和应用